金融科技动态

中信银行金融资产托管项目

  • 2022-04-08 19:14

我国银行间债券市场对外开放步伐加快,同时为了避免由于对外开放,造成资本的大量流入、流出,冲击国内金融市场,影响整个宏观经济的平稳发展,带来系统性风险,人民银行对债券市场改革不断深入,债券市场基础设施职能向托管银行下沉的改革方向不断清晰,人民银行通过确立分层市场准入体系和构建多级资产账户架构,实现托管机构对资产的实质性独立托管,落实托管银行对交易监督管控的职责。2019年10月人民银行发文《中国人民银行金融市场司关于商业银行理财子公司投资银行间债券市场有关事宜的通知》,正式推行银行间债券市场托管模式。中信银行作为人行选定的试点托管银行,承担着为我国债券市场改革探索试水、积累经验的使命,亟需强有力的系统支持业务开展,保证我国债券市场百万亿规模的产品备案、开户、结算、簿记等正常有序运作。

本项目的总体目标分为四个层面:(1)探索一种金融资产多级托管模式,建设商业银行金融资产托管体系;(2)承担一级结算机构的下沉职能,更好的对资金及资产风险进行管控;(3)提高营运效率,提升产品开户和投资效率;(4)支持多级托管模式下的跨境业务,与国际互联互通。

中信银行金融资产托管系统采用敏捷开发模式自主研发,实现了"两市场、多客户、全场景"的阶段性建设目标。此系统支持债券市场产品全生命周期管理,包括产品管理、交易管理、簿记管理、资金管理、风控管理五大模块。

其中产品管理模块可为产品开立多市场资金和资产虚拟账户,实现产品账户隔离和分层管理;交易管理模块可自动核对交易数据,把控交易过程风险,实现交易确认和结算的线上化处理;簿记管理采用复式记账法,通过系统内总账户与分账户对账以及系统外与结算机构对账,形成一套完整的资金资产簿记体系;资金管理模块对接人行大额支付系统、行内核心系统、网银互联、跨境支付系统等支付渠道,支持代理总资金账户T+0回款;风控管理模块包括监管报送及交易价格偏离监控等,满足了人行穿透式监管要求。

 

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